Louis Bachelier :
Né le 11 mars 1870 au Havre
Décédé le 28 avril 1946 à Saint-Servan-sur-Mer
Fondateur de la finance mathématique
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Louis Bachelier de
Wikipédia en français auteurs
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1900 : Soutient sa thèse Théorie de la spéculation
1912 : Calcul des Probabilités
1914 : Le Jeu, la Chance et le Hasard
1919 : Membre de la Société Mathématique de France.
1919-1922 : Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Besançon.
1922-1925 : Professeur adjoint à Dijon.
1925-1927 : Maître de conférences à Rennes.
1927 : Professeur titulaire de la chaire de Calcul Différentiel et Intégral de Besançon.
1937 : Professeur honoraire.
1996 : Fondation de "The Bachelier Finance Society."
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THÉORIE DE LA SPÉCULATION
Thèse
Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure
3e série, tome 17
Paris, Gauthier-Villars, 1900
(pages 21-86)
[suivi de :]
THÉORIE MATHÉMATIQUE DU JEU
Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure
3e série, tome 18
Paris, Gauthier-Villars, 1901
(pages 143-210)
Reprint 1995
17 x 24 cm
224 p.
Broché
2 titres en 1 volume
ISBN 978-2-87647-129-0
Thèmes :
Probabilités
S O M M A I R E
THÉORIE DE LA SPÉCULATION
Les opérations de bourse.
- Opérations de bourse.
- Opérations fermes.
- Reports.
- Rentes reportables.
- Cours équivalents.
- Cours vrais.
- Représentation géométrique des opérations fermes.
- Primes.
- Réponse des primes.
- Écart des primes.
- Primes pour fin prochaine.
- Primes pour le lendemain.
- Les primes en général.
- Remarque sur les primes.
- Représentation géométrique des opérations à prime.
- Écarts vrais.
- Options.
Les probabilités dans les opérations de bourse.
- Probabilité dans les opérations de bourse.
- L'espérance mathématique.
- L'avantage mathématique.
- Principe de l'espérance mathématique.
- Forme générale de la courbe de probabilité.
- La loi de probabilité.
- Probabilité en fonction du temps.
- Espérance mathématique.
- Nouvelle détermination de la loi de probabilité.
- Courbe de probabilité.
- Probabilité dans un intervalle donné.
- Écart probable.
- Rayonnement de la probabilité.
- Loi des écarts de prime.
- Prime simple. - Double prime.
- Coefficient d'instabilité.
- Série des écarts de prime.
- Loi approximative des écarts de prime.
- Options.
Opérations fermes.
- Écart probable.
- Formule de la probabilité dans le cas général.
- Probabilité de l'achat au comptant.
- Probabilité de l'achat ferme.
- Avantage mathématique des opérations fermes.
Opérations à prime.
- Écart des primes.
- Probabilité de levée des primes.
- Probabilité de bénéfice des primes.
Opérations complexes.
- Classification des opérations complexes.
- Achat ferme contre vente à prime.
- Vente ferme contre achat à prime.
- Achat ferme contre vente du double à prime.
- Vente ferme contre achat du double à prime.
- Achat d'une grosse prime contre vente d'une petite.
- Vente d'une grosse prime contre achat d'une petite.
- Achat d'une grosse prime contre vente d'une petite en quantité double.
- Vente d'une grosse prime contre achat d'une petite en quantité double.
- Classification pratique des opérations de bourse.
Probabilité pour qu'un cours soit atteint dans un intervalle de temps donné.
- Applications.
- Espérance mathématique apparente.
- Espérance totale apparente.
- Époque de la plus grande probabilité.
- Époque moyenne.
- Époque probable absolue.
- Époque probable relative.
- Distribution de la probabilité.
- Cours de la probabilité maxima.
- Cours probable
- Espérance réelle.
THÉORIE MATHÉMATIQUE DU JEU
Notions générales sur les probabilités.
- Principe de la probabilité totale.
- Principe de la probabilité composée.
- L'espérance mathématique.
- Applications de la notion de l'espérance mathématique.
- Principe relatif à la théorie du jeu.
Théorie des épreuves répétées.
- Probabilité maxima.
- Formule de Stirling.
- Expression asymptotique de la probabilité.
- Nouvelles déterminations de la formule asymptotique.
- Courbe de probabilité.
- Probabilité dans un intervalle donné.
- Écart moyen.
- Écart probable.
Premier problème de la théorie du jeu.
- Étude de la probabilité.
- Étude de l'espérance mathématique.
- Cas où le jeu est équitable.
- Quelques exemples.
Second problème de la théorie du jeu.
- Étude d'un cas particulier.
- Probabilité pour que le jeu se termine par une partie indiquée d'avance.
- Probabilité pour que le jeu se termine dans un nombre donné de parties.
- Durée probable du jeu.
- Probabilité pour que le jeu se termine par une partie indiquée d'avance dans le cas général.
- Cas où le jeu est équitable.
Problème général de la théorie du jeu.
- Étude d'un cas particulier.
- Cas où le nombre de parties peut être illimité.
- Probabilité pour que le jeu se termine par une partie indiquée d'avance.
- Probabilité pour que le jeu se termine dans un nombre donné de parties.
- Second écart probable.
- Second écart moyen.
- Durée probable du jeu?
- Problème général de la théorie de la spéculation.
Une dernière remarque ne sera peut-être pas inutile. Si, à l'égard de plusieurs questions traitées dans cette étude, j'ai comparé les résultats de l'observation à ceux de la théorie, ce n'était pas pour vérifier des formules établies par les méthodes mathématiques, mais pour montrer seulement que le marché, à son insu, obéit à une loi qui le domine : la loi de la probabilité.
Louis Bachelier
